Техническое задание: Разработка системы бэктестинга арбитражной стратегии

Необходимо разработать программную систему для исторического тестирования (бэктестинга) арбитражной стратегии, работающей на спредах между финансовыми инструментами.

Основная логика стратегии

  • Условие входа в сделку: Открытие позиции происходит в момент, когда спред между активами расходится до уровня 2-3% от своего исторического или заданного значения.
  • Условие выхода из сделки: Закрытие позиции происходит, когда спред сходится обратно до уровня приблизительно 0% (возвращается к равновесию).

Требования к системе

  • Система должна загружать исторические данные по выбранным активам (формат данных уточняется с исполнителем).
  • Реализовать расчет спреда в реальном времени на исторических данных.
  • Моделировать сделки согласно описанным правилам входа и выхода.
  • Формировать детальный отчет о результатах тестирования, включая ключевые метрики: общая доходность, количество сделок, максимальная просадка, коэффициент Шарпа и т.д.
  • Обеспечить возможность настройки параметров (пороги входа/выхода, комиссии, размер позиции).
  • Предоставить визуализацию результатов: график спреда с отметками точек входа/выхода, график эквити.

Ожидаемый результат

Готовая backtest-система в виде скрипта или приложения с документацией, позволяющая оценить эффективность и риск профиль арбитражной стратегии на исторических данных.